期权价格能跌到0吗 期权风险度多少会被强平
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1、为什么期权的内涵价值不能小于0？
内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。对于买权来说，内涵价值为执行价格低于期货价格的差额。对于卖权来说，内涵价值为执行价格高于期货价格的差额。“实值期权”具有内涵价值。“平值期权”内涵价值为零。“虚值期权”无内涵价值。因此，期权的内涵价值不可能小于0，因为在买权的执行价格高于期货市价时或卖权的执行价格低于期货市价时，期权的买方可以选择不去执行期权。
2、如果我买入看跌期权的执行价很低很低，不是就可以赚很多了？
对于期权买入方，只有权力没有义务，最多损失的就是期权费。就你说的案例而言，你最多损失5元，但因为你的执行行是0.10元，跌到1元，你是不可能去执行期权的，因为如果你执行期权，意味着你要到市场上用1元买入标的，再以0.10元卖给期权卖方。只有当市场价格跌破0.10元时你才会去执行期权。跌的越多你才赚得越多。
这个看跌期权的执行是在你买入时就确定好了的，不存在下限之说。
3、期权都跌到1了为什么还有大量加仓？
市场行情仍有分歧或者俗称互道sb的时候会出现这种情况！
4、为啥有时候期权价格上升，但对应的IV却下跌
正常现象，理论上当其它因素不变时，IV波动率下跌，期权价格会下跌，但实际上，Ⅳ波动率下跌的同时，其它因素也在变化，比如标的价格变化可能正在引起期权格上升，而这种上升影响又大于波动率下降的影响时，共同作用下，就形成了期权价格上升，而IⅤ波动率下降的现象。
期权价格由标的价格，波动率，行权价格，到期时间，无风险利率等因素共同决定。这些决定期权价格的因素中，利率影响很小，行权价和到期时间是已知固定不变的，真正决定期权价格的因素主要是标的价格和波动率，而标的价格对期权行格的影响一般比波动率影响更大，也更直观。
实际期权交易中，要准确考虑标的价格和波动率两个因素，才能达成预期。或者用合适的组合策略，对冲不确定的那个因素。
5、上证50etf期权 认沽期权是不是做空（买跌）的意思？
可以，买入看跌期权即可。期权有四种基本交易策略，在此基础上可以组合很多种套利策略，如果不懂的最好只用两个种基本的策略，即亏损有限的策略
6、期权认购、认沽全部下跌说明什么
1、认购期权是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，将有权在期权合约规定的时间内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的标的资产，但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权合约规定的时间内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的标的资产。
2、认沽期权是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即有权在期权合约规定的时间内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的标的资产，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权合约规定的时间内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的标的资产。
3、实际操作上，以买入认购期权为例。当投资者预计50ETF价格将在当月出现上涨时，便可买入选择当月到期的50ETF认购期权，称之为买入开仓。若50ETF价格在合约到期日之前出现上涨，此时该投资者可以继续保留或按照市价提前将该期权卖出，此时称之为卖出平仓。此外，倘若50ETF在到期后价格出现下跌，此时投资者可以直接以较低价格在市场上买到50ETF，因此该期权无效，投资者将损失此前支付的权利金。
7、谁能清楚的讲一下上证50etf认购、认沽是怎么算盈利的，为啥报价是0.0001、0.0002，
2600是行权价的意思，报价是期权本身的价格，盈利可以通过价差盈利，也可以通过行权盈利，比如50EFT购8月2600的报价0.0001元，意思是你可以以每份0.0001元的价格购买这份8月22日到期的期权，这份期权可以让你在8月22日以2.6元的价格去购买50etf的基金。
当然，因为今天（8月21日）上证50的价格是2.5不到，所以很明显这份期权的价值为0，所以报价非常低，但如果假设今天上证50的价格是2.7元的话，那么第二天每份期权我就可以获得0.1元的收益，去掉权利金的话，每份纯收益是0.0999元，由于期权是1万份起买的，所以一手就可以获利999元（不考虑手续费）。
又或者，到期日是1个月之后，在这1个月的时间里50ETF突然上涨，那期权本身的权利金也会上涨，比如从0.0001涨到0.0010甚至0.0020，那么你可以选择卖掉这些期权，同样可以获利
